风险管理的目标就是要以最小的成本获取最大的安全保障。接下来小编为大家精心准备了2017银行从业资格考试风险管理训练题，想了解更多相关内容请密切留意我们应届毕业生考试网!

单选题

(1题)

某商业银行在给甲企业发放贷款时，乙企业为甲企业提供了第三方担保，此商业银行运用了( )策略。

a 风险规避

b 风险转移

c 风险分散

d 风险对冲

正确答案：b

担保是风险转移的一种。

(2题)

下列关于信贷资产证券化的表述,最不恰当的是().

a 将缺乏流动性的贷款资产转换成具有流动性的证券

b 银行实际上将资产所有权售予证券投资者

c 为信贷市场和资本市场搭建了桥梁

正确答案：b

资产证券化是将资产所有权售予特殊目的机构，而不是证券的投资者。

(3题)

甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级低于乙企业的信用等级，商业银行对甲企业的贷款利率高于对乙企业的贷款利率。这种风险管理的策略是( )。

a 风险补偿

b 风险规避

c 风险分散

d 风险对冲

正确答案：a

提高利率是风险补偿的一种方式。

(4题)

商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是( )。

a 2年

b 3年

c 2.5年

d 5年

正确答案：c

商业银行采用初级内部评级法，除回购类交易有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限为2.5年。

(5题)

在流动性风险评估中，在正常市场条件下，下列哪种情况仅应用现金流分析的结果准确度一般来说相对最高( )。

a 某村镇银行，资产5亿元，主营存款、小额贷款业务，预测期限90天

b 某城市商业银行，资产20亿元，全牌照业务，预测期限180天

c 某国有银行市级分行，资产100亿元，全牌照业务，预期期限60天

d 某农村信用社，资产2亿元，主营存款业务，预测期限30天

正确答案：d

如果商业银行的规模很大、业务复杂、预期期限较长(如180天、360天)，则分析人员能够获得完整现金流量信息的可能性和准确性将显著降低，现金流分析结果的可信赖度也随之减弱。

(6题)

《商业银行资本管理办法(试行)》要求在资本规划中，商业银行应优先考虑补充( )。

a 核心一级资本

b 储备资本

c 二级资本

d 其他一级资本

正确答案：a

商业银行应当优先考虑补充核心一级资本，增强内部资本积累能力，完善资本结构，提高资本质量。

(7题)

过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是( )。

a 该企业集团投资房地产已经造成损失

b 投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强

c 该企业集团的短期偿债能力较弱

d 多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力

正确答案：c

一般而言，经营现金流显著减少和融资现金流急剧放大的情况意味着短期偿债能力出现问题。

(8题)

商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150。分别采用累计总敞口、净总敞口的短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是( )。

a 150

b 440

c 140

d 450

正确答案：b

累计总敞口的值最大，为440。

(9题)

下列关于风险管理信息系统表述最不恰当的是( )。

b 与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后台的相关部门的需求

正确答案：c

不同业务部门采用的.风险数据应当一致。

(10题)

在我国银行监管实践中，( )监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。

a 资产收益率

b 盈利能力

c 资本充足率

d 资本收益率

正确答案：c

在我国银行监管实践中，资本充足率监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。

(11题)

假设某商业银行2010年6月末交易账户利率风险var值为552万美元，汇率风险var值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账户的var总值最有可能为( )。

a 小于473万美元

b 等于631万美元

c 大于631万美元

d 小于631万美元

正确答案：d

var总值小于所有市场风险var值总和。

(12题)

通过分析过去三个月内英镑兑美元的汇率，得到汇率均值为1英镑=1.64美元，汇率波动标准差为250个基点。假设英镑兑美元的汇率波动基本符合正态分布，则预期未来三个月中，英镑兑美元的汇率有95%的可能性处于( )之间。

a 1.615~1.665美元

b 1.565~1.750美元

c 1.590~1.690美元

d 1.540~1.740美元

正确答案：c

标准差=2500.0001=0.0025，故95%的可能性处于[1.64-0.00252，1.64+0.00252]=[1.59，1.69]。

(13题)

商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益率为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在( )。

a -0.05~0.25%

b -0.2%~0.4%

c -0.05%~0.1%

d 0.1%~0.25%

正确答案：b

p(μ-2σ

(14题)

一般意义上，商业银行可能通过信贷资产证券化将( )的信贷资产汇集成资产池，通过结构性重组，将其转化为可以在金融市场上出售和流通的证券。

a 既缺乏流动性也缺乏稳定现金流

b 具有流动性但无现金流

c 具有流动性但缺乏稳定现金流

d 缺乏流动性但具有预期稳定现金流

正确答案：d

一般资产证券化的基础资产具有稳定的现金流，但缺乏流动性。

(15题)

某商业银行2010年度营业总收入为8亿元，2011年度营业总收入为11.5亿元，其中包括银行账户出售长期持有债券的净收益1.5亿元;2012年度营业总收入为7亿元，则根据基本指标法，该行2013年应持有的操作风险经济资本为( )。

a 1.325亿元

b 1.5亿元

c 1.25亿元

d 1亿元

正确答案：c

1. ()是商业银行的最高风险管理/决策机构。

a.监事会

b.董事会

c.股东大会

d.高级经理

2. 内部控制是对风险进行()的动态过程和机制。

a.事前控制、事中防范、事后监督和纠正

b.事前防范、事中控制、事后监督和纠正

c.事前监督和纠正、事中控制、事后防范

d.事前防范、事中监督和纠正、事后控制

3. 以下不属于良好的银行公司治理特征的是()。

a.银行内部有效的制衡关系和清晰的职责边界

b.完善的内部控制和风险管理体系

c.科学的激励约束机制

d.与董事会价值相挂钩的有效监督考核机制

4. 商业银行公司治理的主要内容不包括()。

b.建立、健全以董事会为核心的监督机制

c.明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务

d.建立完善的信息报告和信息披露制度

5. 商业银行的.风险管理流程是风险()。

a.监测一识别一控制一计量

b.识别一计量一控制一监测

c.计量一识别一监测一控制

d.识别一计量一监测一控制

6. 关于风险识别/分析，下列说法不正确的是()。

a.风险识别包括感知风险和分析风险

b.制作风险清单是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法

c.感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律

d.适时、准确地识别风险是风险管理的最基本要求

7. 常用的风险识别与分析方法不包括()。

a.风险规避分析法

b.资产财务状况分析法

c.失误树分析法

d.分解分析法

8. ()的主要职责是执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况。

a.高级管理层

b.董事会

c.监事会

d.风险管理专门委员会

9. 集中型风险管理部门所需的主要专业技能中，()是商业银行核心竞争力的重要体现。

a.风险监控和分析能力

b.数量分析能力

c.价格核准能力

d.模型创建能力

10.参照国际最佳实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理/控制措施可以采取()，最终到达高级管理层的三级管理方式。

a.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会

b.从基层业务单位到高级管理层领域

c.从业务风险管理委员会领域到基层业务单位

d.从高级管理层到基层业务领域

11.()切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。

a.董事会和监事会

b.董事会和高级管理层

c.董事会和风险管理委员会

d.高级管理层和监事会

12.风险识别包括()两个环节。

a.感知风险和预测风险

b.感知风险和分析风险

c.预测风险和分析风险

d.感知风险和控制风险

13.关于风险识别的常用方法描述正确的是()。

a.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类

b.情景分析法采用类似于备忘录的形式

14. 下列关于风险管理部门的说法不正确的是()。

a.国际先进银行的通行做法是风险管理部门不具有独立性

b.在规模有限的城市商业银行适合分散型风险管理部门

c.风险管理部门无权参与风险管理政策的最终执行

15. 下列关于商业银行在完善内部控制体系的理解不正确的是()。

a.高级管理层制定适当的内部控制政策

b.董事会负责建立并实施一个充分有效的内部控制体系

c.内部控制不属于商业银行日常工作的一部分

d.监事会负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系

风险管理是指如何在项目或者企业一个肯定有风险的环境里把风险可能造成的不良影响减至最低的管理过程。接下来小编为大家编辑整理了2017年银行从业资格考试风险管理必备考点，想了解更多相关内容请关注应届毕业生考试网!

风险管理水平是现代商业银行核心竞争力的重要组成部分，具备领先的风险管理能力和水平成为商业银行最重要的核心竞争力。

1.1 风险与风险管理

1.1.1风险与收益

1.风险的三种定义

(1)风险是未来结果的不确定性：抽象、概括;

(3)风险是未来结果(如投资的收益率)对期望的偏离，即波动性，

符合现代金融风险管理理念，马科威茨资产组合理论：风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础。

2.风险与收益的关系：匹配性

3.风险和损失的区别：事前和事后

风险：事前概念，损失发生前的状态

损失：事后概念

4.损失类型

预期损失——提取准备金和冲减利润

非预期损失——资本金(第四节)

灾难性损失——保险手段

商业银行是否愿意承担风险，是否能够妥善控制和管理风险，将决定商业银行的经营成败。

商业银行的经营原则：三性要求，即安全性、流动性、效益性

风险管理与商业银行经营的关系主要体现在以下五个方面：

1.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力。

解决信息不对称问题，专业化的`风险管理技能;风险的分散(行业、区域、期限、客户的分散)、对冲(如利率和货币互换)和转移(如资产证券化)。

2.作为商业银行实施经营战略的手段，极大改变商业银行的经营管理模式。

从业务指导上升到战略管理，从片面追求利润转向实现“经风险调整的收益率”最大化;从定性分析为主转向定量分析为主;从分散风险管理转向全面集中管理。

3.为商业银行的风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合。

贷款定价。

4.健全的风险管理为商业银行创造附加价值。

实现股东价值最大化，降低法律、合规、监管成本。

决定商业银行风险承担能力的两个因素：资本金规模、风险管理水平。资本金是吸收损失的缓冲器和最终来源;经营风险的理念。

1.1.3商业银行风险管理的发展

四个阶段：

1.资产风险管理模式阶段

20世纪60年代前，偏重于资产业务，强调保持商业银行资产的流动性;基本原则：稳健经营，提高安全度，同时也意味着保守。

2.负债风险管理

20世纪60年代-70年代，为扩大资金来源，避开金融监管限制，变被动负债为积极性的主动负债;同时，加大了经营风险。

3.资产负债风险管理模式

20世纪70年代，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制，缺口分析、久期分析成为重要手段。

华尔街第二次数学革命：欧式期权定价模型(布莱克—斯科尔斯期权定价模型、b—s期权定价模型)，通过期权这种结构化产品为金融衍生产品定价。

4.全面风险管理模式

20世纪80年代后，非利息收入比重增加，重视风险中介业务。

1988年《巴塞尔资本协议》标志全面风险管理原则体系基本形成。

(1)全球的风险管理体系

(2)全面的风险管理范围，随时随处都有风险

(3)全程的风险管理过程

(4)全新的风险管理方法

(5)全员的风险管理文化

全面风险管理模式已经能够成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的最重要的方式。

1.2.1信用风险

两种情况：债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品的价值，从而给债权人或金融产品持有人带来损失的风险。

信用风险不仅存在于表内业务，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中。

信用风险被认为是最为复杂的风险种类，通常包括违约风险、结算风险等主要形式，是我国商业银行目前所面临的最重要的风险。

结算风险是一种特殊的信用风险，是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。

1974年，赫斯塔特银行的破产促成了巴塞尔委员会的诞生。

信用风险具有明显的属于非系统风险特征。与市场风险相反，信用风险的观察数据少，且不易获得。

1.2.2市场风险

由于市场价格(包括金融资产价格和商品价格)波动而导致银行表内、表外头寸遭受损失的风险。

分为利率风险(重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险、期权性风险)、股票风险(银行持有的股票)、汇率风险(包括黄金)、商业风险(银行持有的农产品和贵金属)四种，其中利率风险尤为重要。

相对于信用风险而言，市场风险具有数据优势和易于计量的特点。

具有明显系统风险特征，难以通过分散化投资来完全地消除。

信用风险缓释是指银行运用合格的抵(质)押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险。采用内部评级法计量信用风险监管资本时，信用风险缓释功能体现为违约概率(如保证的替代效果)、违约损失率或违约风险暴露(如净额结算)的下降。

(2)鼓励银行通过开发更加高级的风险计量模型，精确计量银行经营面临的风险。

合格抵(质)押品包括金融质押品、实物抵押品(应收账款、商用房地产和居住用房地产)以及其他抵(质)押品。合格抵(质)押品的信用风险缓释作用体现为违约损失率的下降，同时也可能降低违约概率。

内部评级法初级法下，当借款人利用多种形式的抵(质)押品共同担保时，需要将风险暴露拆分为由不同抵(质)押品覆盖的部分，分别计算风险加权资产。拆分按金融质押品、应收账款、商用房地产和居住用房地产以及其他抵(质)押品的顺序进行。

采用内部评级法高级法的银行，可按要求自行认定抵(质)押品，但应有历史数据证明抵(质)押品的风险缓释作用。

净额结算对于降低信用风险的作用在于，交易主体只需承担净额支付的风险。若没有净额结算条款，那么在交易双方间存在多个交易时，守约方可能被要求在交易终止时向违约方支付交易项下的全额款项，但守约方收取违约方欠款的希望却很小。内部评级法下，表内净额结算的风险缓释作用体现为违约风险暴露的下降。

内部评级法初级法下，合格净额结算包括：表内净额结算;回购交易净额结算;场外衍生工具及交易账户信用衍生工具净额结算。

采用内部评级法高级法的银行，应建立估计表外项目违约风险暴露的程序，规定每笔表外项目采用的违约风险暴露估计值。

内部评级法初级法下，合格保证的范围包括：

(1)主权、公共企业、多边开发银行和其他银行;

(2)外部评级在a-级及以上的法人、其他组织或自然人;

(3)虽然没有相应的外部评级，但内部评级的违约概率相当于外部评级a-级及以上水平的法人、其他组织或自然人。

采用内部评级法高级法的银行，可以按要求自行认定合格保证，但应有历史数据证明保证的风险缓释作用。

对单独一项风险暴露存在多个信用风险缓释工具时：

采用内部评级法初级法的银行，应将风险暴露细分为每一信用风险缓释工具覆盖的部分，每一部分分别计算加权风险资产。

采用内部评级法高级法的银行，如果通过增加风险缓释技术可以提高对风险暴露的回收率，则鼓励对同一风险暴露增加风险缓释技术(即采用多个信用风险缓释工具)来降低违约损失率。

银行从业资格考试备考已进入倒计时阶段，很多学员向小编反应“书看完了但是题目不会做，怎么办?”。接下来不妨做一做应届毕业生小编为大家准备的2017银行从业资格考试《风险管理》模拟试题，希望大家有用。

1.信息披露的形式包括( )。

a.上市公告书

b.定期报告

c.临时报告

d.外部监管

e.招股说明书

【正确答案】abce

【答案解析】信息披露是指公众公司以招股说明书、上市公告书、以及定期报告和临时报告等形式，把公司及与公司相关的信息，向投资者和社会公众进行披露的行为。

2.内部欺诈或违法行为可能造成( )风险损失。

a.操作风险

b.信用风险

c.国家风险

d.法律风险

e.声誉风险

【正确答案】ade

【答案解析】内部欺诈或违法行为可能同时造成操作风险、法律风险和声誉风险损失。

3.商业银行的战略风险来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经济和社会环境的变化，主要体现在( )。

a.商业银行战略目标缺乏整体兼容性

b.为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷

c.为实现目标所需要的资源匾乏

d.整个战略实施过程的质量难以保证

e.以上都对

【正确答案】abcde

【答案解析】商业银行的战略风险来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经济和社会环境的变化，主要体现在四个方面：商业银行战略目标缺乏整体兼容性，为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷，为实现目标所需要的资源匾乏，以及整个战略实施过程的质量难以保证。

4.在商业银行对其流动性风险进行管理时，( )可作为压力测试的假设情况。

a.存贷款基准利率连续累计上调/下调250个基点

b.市场收益率提高/降低50%

c.持有主要外币相对本币升值/贬值20%

d.重要行业的原材料/销售价格上下波幅超过50%

、cpi、失业率等重要宏观经济指标上下波幅超过20%

【正确答案】abcde

【答案解析】商业银行可根据自身业务特色和需要，对abcde风险因素的变化可能对各类资产、负债、以及表外项目价值造成的影响进行压力测试。

5.为降低流动性风险，商业银行除了应当逐步借鉴和掌握先进的流动性管理知识和技术外，针对我国当前的`经济形势和市场发展状况，还应当重视( )。

a.提高流动性管理的预见性

b.建立多层次的流动性屏障

c.完善公司治理结构

d.通过金融市场控制风险

e.开发金融产品

【正确答案】abd

【答案解析】考核针对我国当前的经济形势和实际市场状况，应当重视的流动性风险管理要点。

6.保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用( )。

a.增进市场信心，向外界表明银行有能力偿还借款，是值得信赖的

b.确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系

c.避免银行资产廉价出售，损害股东利益

d.降低银行借入资金时所需支付的风险溢价

e.以上都对

【正确答案】abcde

(2)确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系;

(3)避免银行资产廉价出售，损害股东利益;(4)降低银行借入资金时所需支付的风险溢价。

7.下列属于流动性风险预警的融资指标/信号的有( )。

a.融资成本上升

b.资产质量下降

c.外部评级下降

d.被迫从市场上购回已发行的债券

e.所发行的股票价格上升

【正确答案】ad

【答案解析】资产质量下降属于内部指标/信号;ce属于外部指标/信号。

8.2002年10月，国内首个it系统外包大单签订：高阳数据中心与深圳发展银行就提供灾难备援外包服务签订了为期10年、总额约3亿元的合同。下列关于此合同的说法正确的有( )。

a.此举是风险缓释的有效手段

b.深圳发展银行此举意在转移操作风险

c.此举有利于银行将重点放到核心业务上

d.此举使得外包服务的最终责任人成为高阳数据中心

e.此外包业务本身也可能存在风险

【正确答案】abce

【答案解析】商业银行仍然是外包过程中出现的操作风险的最终责任人。

9.商业银行通常借助( )，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面而有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系。

a.自我评估法

b.缺口分析法

c.因果分析模型

d.资产中性定价模型

e.久期分析法

【正确答案】ac

【答案解析】商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型对操作风险进行识别。

10.内部流程引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失，主要包括( )。

a.财务/会计错误

b.文件/合同缺陷

c.产品设计缺陷

d.交易/定价错误

e.错误监控/报告

【正确答案】abcde

【答案解析】内部流程引起的操作风险主要包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、交易/定价错误、错误监控/报告、结算/支付错误。

11.下列关于金融期货的说法，正确的有( )。

a.利率期货包括以长期国债为标的的长期利率期货

b.货币期货是以汇率为标的的期货合约

c.指数期货是指以股票为标的的期货合约

d.指数期货不涉及股票本身的交割

e.指数期货以现金清算的形式进行交割

【正确答案】abde

【答案解析】股指期货是以股票指数为标的的期货合约，不是以股票为标的，选项c说法错误。

12.期权根据基础工具性质区分为( )。

a.债务工具

b.利率(除债务)

c.股票

d.外汇(含黄金)

e.商品

【正确答案】abcde

【答案解析】期权根据基础工具性质区分为债务工具、利率(除债务)、股票、外汇(含黄金)和商品五类。

13.风险抵补类指标衡量商业银行抵补风险损失的能力，其中包括( )。

a.不良贷款迁徙率

b.资本充足程度

c.超额备付金比率

d.盈利能力

e.准备金充足程度

【正确答案】bde

【答案解析】风险抵补类指标：衡量商业银行抵补风险损失的能力，包括盈利能力、准备金充足程度和资本充足程度三个方面。

14.市场准入的主要目标包括( )。

a.提高银行的盈利能力

b.保护银行股东的利益

c.保证注册银行具有良好的品质

d.维护银行市场秩序

e.保护存款者的利益

【正确答案】cde

【答案解析】本题考查市场准入的主要目标。

15.中国银行监管应当遵循的基本原则包括( )。

a.公正原则

b.公开原则

c.效率原则

d.利益原则

e.依法原则

【正确答案】abce

16.内部资本充足评估报告是整个内部资本充足评估的总结性报告，内容涵盖内部资本充足评估的主要内容，即( )。

a.风险识别

b.风险评估

c.资本规划

d.压力测试

e.风险报告

【正确答案】bcd

【答案解析】内部资本充足评估报告是整个内部资本充足评估的总结性报告，内容涵盖内部资本充足评估的主要内容，即风险评估、资本规划和压力测试。

17.《商业银行资本管理办法(试行)》规定，商业银行内部资本充足评估程序应实现以下目标( )。

a.确保主要风险得到识别、计量或评估、监测和报告

b.确保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应

d.确保银行盈利

e.以上都对

【正确答案】abc

【答案解析】商业银行内部资本充足评估程序应实现的目标。

18.下列属于流动性风险预警的融资指标/信号的有( )。

a.融资成本上升

b.资产质量下降

c.外部评级下降

d.被迫从市场上购回已发行的债券

e.所发行的股票价格上升

【正确答案】ad

19.在具体操作层面，对本币的流动性风险管理可以简单分为( )。

a.设立相应的比率/指标，判断流动性变化趋势

b.根据趋势衡量流动性需求

c.计算特定时段内商业银行总的流动性需求

e.根据现金流量计算特定时段内商业银行的流动性缺口

【正确答案】ace

【答案解析】本题考查对本币的流动性风险管理。

20.下列各项中，( )属于流动性比率指标。

a.利息保障倍数

b.大额负债依赖度

c.核心存款比例

d.总资产报酬率

e.易变负债与总资产的比率

【正确答案】bce